Το beralyxinvest συνδυάζει ιστορικά backtests με συνεχή παρατήρηση της αγοράς για να τοποθετήσει τις επενδυτικές αποφάσεις σε μια κατανοητή, ποσοτική βάση - αντί για ενστικτώδη αίσθηση.
Οι στρατηγικές ελέγχονται χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα αγοράς πολλών ετών και επικυρώνονται συνεχώς χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα.
Οι κινήσεις των τιμών στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συχνά επισκιάζονται από τον βραχυπρόθεσμο θόρυβο ειδήσεων. Για τους επενδυτές που εκτιμούν τη διατήρηση του κεφαλαίου και την ιχνηλασιμότητα, είναι δύσκολο να διακρίνουν ποια σήματα είναι δομικά σχετικά και ποια είναι απλώς θόρυβος.
Το beralyxinvest μειώνει αυτήν την αβεβαιότητα βασίζοντας τις αποφάσεις όχι σε μεμονωμένες απόψεις, αλλά σε συστηματικά αξιολογούμενα πρότυπα δεδομένων. Τα μοντέλα αντικατοπτρίζονται σε ιστορικές φάσεις της αγοράς πριν εφαρμοστούν στα τρέχοντα δεδομένα.
Ενδεικτική αναπαράσταση τυπικών συνθηκών αγοράς - χωρίς ζωντανά δεδομένα ή τιμές πρόβλεψης.
Κάθε στρατηγική περνά από την ίδια διαδικασία τριών σταδίων πριν χρησιμοποιηθεί στην πράξη.
Κάθε στρατηγική δοκιμάζεται σε πολλούς πλήρεις κύκλους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων περιόδων απότομης πτώσης. Αυτό καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της απόδοσης μιας προσέγγισης υπό διαφορετικές συνθήκες πριν από την ανάπτυξη του κεφαλαίου.
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη συμπεριφορά ανάσυρσης, τον χρόνο ανάκτησης και τη συνέπεια σε διαφορετικά χρονικά παράθυρα.
Τα δεδομένα τιμών, οι δείκτες ρευστότητας και η δομή της αγοράς υποβάλλονται σε συνεχή επεξεργασία προκειμένου να εντοπιστούν οι αποκλίσεις από τα καθιερωμένα πρότυπα σε πρώιμο στάδιο.
Τα μεγέθη θέσεων και οι κανόνες αντιστάθμισης προσαρμόζονται στον μετρούμενο κίνδυνο αντί να καθορίζονται αυστηρά.
Τεχνική σημείωση: Οι δοκιμές αναδρομής βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και λαμβάνουν υπόψη το κόστος συναλλαγής και τις υποθέσεις ολίσθησης. Δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα.
Η διαδρομή από τα δεδομένα της αγοράς σε μια συγκεκριμένη σύσταση ακολουθεί μια σταθερή, επαληθεύσιμη διαδικασία.
Οι μετρήσεις στην αλυσίδα, τα δεδομένα του βιβλίου παραγγελιών και οι μακροοικονομικοί δείκτες συγκεντρώνονται από πολλές πηγές και ελέγχονται για συνέπεια πριν ενσωματωθούν στη μοντελοποίηση.
Τα στατιστικά μοντέλα εντοπίζουν επαναλαμβανόμενα πρότυπα στη σχέση μεταξύ των συνθηκών της αγοράς και των επακόλουθων διακυμάνσεων των τιμών και τα σταθμίζουν σύμφωνα με την ιστορική τους αξιοπιστία.
Οι συστάσεις μεταφράζονται σε συγκεκριμένα, δραστικά βήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα, το κόστος και το πλαίσιο του χαρτοφυλακίου.
Η υποκείμενη ανάλυση παραμένει η ίδια, ο σχεδιασμός διαφέρει ανάλογα με το εύρος και τους στόχους.
Για διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οικογενειακά γραφεία, το beralyxinvest παρέχει δομημένες αξιολογήσεις της στάθμισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων συσχέτισης με κλασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Τα σήματα που βασίζονται σε κείμενο και τα σχετικά με την αγορά αξιολογούνται για να ανιχνευθούν μετατοπίσεις στο συναίσθημα, οι οποίες συχνά συμβαίνουν πριν από σημαντικές κινήσεις τιμών χωρίς να τις ερμηνεύσουν ως σταθερή πρόβλεψη.
Οι υφιστάμενες θέσεις ελέγχονται για κινδύνους συγκέντρωσης και εξαρτήσεις συσχέτισης με στόχο τον περιορισμό της πιθανότητας ζημιών σε έντονα κυμαινόμενες φάσεις της αγοράς.
Το beralyxinvest αναπτύχθηκε με στόχο να καταστήσει τις ποσοτικές μεθόδους από τη διαχείριση θεσμικών περιουσιακών στοιχείων προσιτές σε ένα ευρύτερο κοινό χωρίς να θυσιάζεται η μεθοδολογική αυστηρότητα.
Κάθε έκδοση μοντέλου τεκμηριώνεται και συγκρίνεται με προηγούμενες εκδόσεις. Αυτό παρακολουθεί ποιες προσαρμογές οδήγησαν σε ποια αποτελέσματα και δίνει στους επενδυτές πληροφορίες για τη λογική πίσω από κάθε σύσταση και όχι απλώς για ένα τελικό αποτέλεσμα.
Επεξεργάζονται μόνο δεδομένα αγοράς, πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στην αλυσίδα και, με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, βασικά στοιχεία που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο. Τα προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης αποθηκεύονται χωριστά από τις διαδικασίες ανάλυσης.
Οι περίοδοι διατήρησης βασίζονται στις νομικές απαιτήσεις για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ και γνωστοποιούνται στα έγγραφα της σύμβασης.
Μια στρατηγική θεωρείται εκ των υστέρων δοκιμασμένη όταν οι κανόνες της έχουν εφαρμοστεί σε ιστορικά δεδομένα τιμών και τα υποθετικά αποτελέσματα έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και την ολίσθηση. Αυτό δείχνει πώς θα είχε μια προσέγγιση στο παρελθόν.
Όχι. Τα ιστορικά αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη της ευρωστίας μιας μεθόδου και όχι εγγύηση για το μέλλον. Οι αγορές αλλάζουν, γι' αυτό τα μοντέλα παρακολουθούνται συνεχώς και προσαρμόζονται όπως απαιτείται.
Κάθε σύσταση περιέχει πληροφορίες για το μέγεθος της θέσης και το πλαίσιο κινδύνου, που προέρχονται από το ιστορικό εύρος διακύμανσης του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου. Οι χρήστες συνεχίζουν να αποφασίζουν μόνοι τους για την πραγματική υλοποίηση.
Αποκτήστε πρόσβαση σε μια αρχική αξιολόγηση του επενδυτικού σας ορίζοντα καθώς και στα ιστορικά βασικά στοιχεία των υποκείμενων στρατηγικών.
Ξεκινήστε την ανάλυσηΤα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις τιμών. Τα αποτελέσματα του ιστορικού backtest δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η beralyxinvest δεν προσφέρει μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές κατά την έννοια του νόμου περί διαπραγμάτευσης κινητών αξιών.